מדד שארפ ✔️ מהו מדד השארפ, הסברים ודוגמאות | חתול פיננסי

מדד שארפ - איך זה עובד?

כמעט תמיד כדאי להשוות תפוחים לתפוחים ולכן נשתמש בדוגמה משוק ההון על מדדים בבורסה. נניח שיש לך שני אפשרויות השקעה עם אותה סטיית תקן:

1. השקעה א’ – במדד ה S&P500 עם תשואה של 8% בשנה ובסיכון גבוה.
2. השקעה ב’ – במדד הנאסדק 100 עם תשואה של 10% בשנה עם סיכון דומה.

השאלה היא, איזו השקעה טובה יותר? כלומר איפה עדיף לנו כמשקיעים להשקיע?

הגיוני שאם הסיכון תואם אז התשואה היא מה שמעניין ולכן נרצה לפי מדד שארפ להשקיע בנאסדק 100 (לא המלצה – לכו לבדוק).

לא אכנס פה לנוסחאות מורכות מדי אבל הוא מחשב את היחס, או במילים אחרות: האם “כדאי” לנו כלכלית להשקיע באפיק מסוים למול האחר. תמיד זה מול מהשקעה אחרת. אל תדאגו, אתם לא צריכים לחשב את זה בעצמכם – יש המון כלים באינטרנט שיכולים לעשות את זה בשבילכם.

איך זה מחושב? נוסחת מדד שארפ

דוגמא לחישוב מדד שארפ

פשוט, נכון?  ואם לא אז בואו נראה דוגמא רעיונית למדד שארפ גבוה ונמוך:

• תשואת ההשקעה של א’ היא 8%, והתשואה חסרת סיכון היא לצורך הדוגמה 4%. הסטיית תקן של התשואה (נניח) היא 2%.
• תשואת ההשקעה של ב’ היא 10%, עם אותה תשואה חסרת סיכון ואותה סטיית תקן של 2%.

אז, מדד שארפ נמוך של ה S&P 500 יהיה 2. לעומת מדד שארפ גבוה של הנאסדק 100 שיהיה 3, רעיוני, כן?

כיוון שסטיית התקן הוא משהו מורכב יחסית למדידה, לדוגמה מה סטיית התקן של סינגל פמלי ב Rockville MD? אז אני מציע לחשב אותו על אפיקי השקעה דומים עם סטיות תקן דומות ככל הניתן. מדדים בבורסה זו כאמור דוגמה טובה, אבל לא רק.

איפה עוד אפשר להיעזר במדד שארפ?

בפנסיה שלך!

כן כן. אחד המרכיבים בבחירת קרן פנסיה (קודם על דמי ניהול ומסלולים) הוא מדד שארפ. כיוון שניתן יחסית בנוחות להשוות את בתי ההשקעות והמסלולים, אז ניתן לייצר מדד שארפ עליהם ולקחת אותו בחשבון. עד כמה? כאמור, הוא לא הראשון ולא השני בחשיבותו.

למה מדד שארפ חשוב?

בואו נודה, בעולם של היום, כולנו רוצים את הכי הרבה ובמאמץ הכי קטן, נכון?

ובעולם ההשקעות, זה אומר לקבל את התשואה הגבוהה ביותר עם הסיכון הכי נמוך. מדד שארפ מאפשר לנו למדוד בדיוק זאת – כמה “בנג’י” אנחנו קופצים לעומת מה שאנחנו מקבלים בחזרה.

בסופו של דבר, ההשקעה היא על איזון בין תשואה לסיכון. ומדד שארפ הוא כמו אותו חבר שתמיד יודע למצוא את המסלול הכי מהיר והכי בטוח לנסיעה. זה כלי שיכול לעזור לכם להבין איך להפיק את המירב מההשקעות שלכם.

לסיכום על מדד שארפ

מדד שארפ הוא כלי נהדר למדוד את היחס בין התשואה לסיכון בהשקעה. המדד הזה מסייע להבין איזו השקעה עשויה להיות המשתלמת ביותר עבורך, תוך שימת דגש על היחס בין התשואה לסיכון. וזכרו, כמו בכל דבר בחיים, אל תשימו את כל הביצים בסל אחד, אלא אם כן אתם מכינים סלט ביצים גדול מאוד.

לקריאה נוספת בנושא:

• 28 דרכים להגדלת הכנסה והכנסה נוספת

• איך להתחיל להשקיע בשוק ההון?

גיליתם את הסוד להשקעה מוצלחת בשוק ההון? ככל שמתחילים מוקדם יותר, הכסף שלכם עובד חכם יותר בזכות ריבית דריבית – עיקרון שמאפשר לצמוח אקספוננציאלית לאורך זמן. גלו את החשיבות של השקעה מוקדמת, איך להפיק את המרב מהשקעות לאורך זמן, ואיך להימנע מטעויות ואפילו עם סכומים נמוכים.

החשבון מסחר של "פפר" מבית בנק לאומי הולך להיסגר בקרוב, אבל לא להיבהל מזה - זו אחלה הזדמנות להבין מה עושים ולקבל תנאים הרבה יותר טובים. בכתבה יש פתרונות ואלטרנטיבות לניהול ההשקעות שלכם בצורה יעילה. קבלו את כל המידע כדי להבטיח מעבר חלק ובחירה חכמה באלטרנטיבות.

הרבה פעמים אנו נתקלים בדילמה של איזה אפיק חיסכון לטווח קצר לחסוך בו, האם בפיקדון בנקאי או קרן כספית. אחת ולתמיד תגלו פה את התשובה

השקעה בקרנות ממונפות קיבלה עם השנים שם רע כהשקעה ארוכת טווח וככזו שרק מפסידים. האמנם? בואו לקרוא האם זה באמת נכון? האם השקעה לטווח ארוך באופן פסיבי בתעודת סל ממונפת היא כל כך גרועה כמו שסיפרו לך.

השקעה במניות עם סיכון גבוה טומנת בחובה מצד אחד פוטנציאל גבוה לתשואה ומנגד גם סיכון עצום. זו לא השקעה שמתאימה לכולם ובמיוחד לא למשקיעים בתחילת הדרך, ובכל זאת חשוב מאוד להכיר זאת ולבחון האם זה מתאים לכם בתיק ההשקעות.

כולנו רוצים הכנסה פסיבית ממניות דיבידנד, אבל האם זה מתאים לנו? בואו נבין מה זה כלל דיבידנד, יתרונות וחסרונות ואיך ניתן לנצל זאת עבורנו המשקיעים.